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Reale Rendite von Private Credit

Der gemeldete Kupon gegen das, was der Anleger wirklich verdient

Modellieren Sie die Abrufkurve, die Ausfälle, die Verschuldung und die Steuer und sehen Sie die reale Rendite auf das zugesagte Kapital.

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Das Problem

Das zugesagte Kapital ist nicht das abgerufene, und der steuerbare Ertrag nicht der erhaltene

Zwei Dinge trennen den Kupon von Private Credit von der Rendite des Anlegers. Das Instrument modelliert die Abrufkurve, das nicht abgerufene Kapital, die Ausfälle, die Verschuldung, die Gebühren und die Steuer auf den angefallenen und nicht nur den erhaltenen Ertrag.

Private Credit wird jedes Jahr als laufender Ertrag besteuert: anders als ein Kursgewinn hat er keinen Aufschub. In Deutschland trifft ihn die Abgeltungsteuer im Jahr des Anfalls; in der Schweiz bleibt der Zinsertrag einkommensteuerpflichtig, während nur der private Kapitalgewinn steuerfrei ist. Deshalb ist die letzte Zeile in beiden Fällen niedriger als bei einer vergleichbaren Aktienrendite.

Durchgerechnetes Beispiel

Von 10,50 Prozent gemeldet zu 5,50 Prozent real

Neu berechnet mit node auf 10 Millionen über 8 Jahre, vorrangig besicherter Fonds, in der deutschen Situation (R = 26,375) und in der schweizerischen (laufender Ertrag zum persönlichen Satz, hier 25 Prozent).

10 Millionen · 8 Jahre · gemeldeter Ertrag 10,50 %
gemeldet 10,50 % Deutschland real 5,50 % erhält 52 % des gemeldeten Ertrags Schweiz real 5,60 % erhält 53 % (laufender Ertrag steuerpflichtig, Art. 20 DBG)

Der Ertragsanteil in Sachwerten (payment in kind) zieht die Steuer auf Ertrag vor, der noch nicht in bar geflossen ist. Der schweizerische Wert liegt hier leicht höher allein, weil der eingegebene persönliche Satz niedriger ist; der Kursgewinn wäre in der Schweiz steuerfrei, der Zinsertrag von Private Credit ist es nicht.

Auf das zugesagte Kapital

Die Rendite wird auf das reservierte und nicht auf das investierte Kapital ausgedrückt, weil ein Teil nie verliehen wird und das nicht abgerufene Kapital nur den Geldsatz verdient.

Rechtsgrundlagen und Quellen

Die Autoritäten, auf die sich diese Seite stützt

§ 20 Abs. 1 Nr. 6 EStG (Sätze 1, 2 und 5)

Steuerbar ist nur der Unterschiedsbetrag zwischen Versicherungsleistung und der Summe der Beiträge, und erst im Erlebensfall oder bei Rückkauf (Satz 1); darin liegt der Aufschub. Nach Vollendung des 62. Lebensjahres und zwölf Jahren Laufzeit ist nur der halbe Unterschiedsbetrag zum persönlichen Satz anzusetzen (Satz 2, Halbeinkünfte). Kann der wirtschaftlich Berechtigte über die einzelnen Anlagen disponieren (vermögensverwaltender Versicherungsvertrag, Satz 5), entfällt der Aufschub und die Erträge werden laufend transparent zugerechnet. dejure.org, § 20 EStG. Steuereffizienz.

§ 32d Abs. 1 EStG und Solidaritätszuschlag

Die Abgeltungsteuer beträgt 25 Prozent (§ 32d Abs. 1 Satz 1 EStG); zuzüglich 5,5 Prozent Solidaritätszuschlag auf die Steuer ergibt sich eine effektive Last von rund 26,375 Prozent ohne Kirchensteuer. Die Teilabschaffung des Solidaritätszuschlags 2021 betrifft die veranlagte Einkommensteuer, nicht die Kapitalertragsteuer. dejure.org, § 32d EStG.

Art. 16 Abs. 3 DBG (Schweiz)

Der private Kapitalgewinn aus der Veräusserung von Privatvermögen ist steuerfrei. Ein direkt gehaltenes Depot erzeugt in der Schweiz auf Kursgewinnen bereits keine Einkommensteuer; der Aufschubvorteil des Mantels ist daher kleiner als in Deutschland, und der Schweizer Fall dreht sich um Nachfolge, Schutz und Struktur. Laufende Erträge bleiben einkommensteuerpflichtig. swissrights.ch, Art. 16 DBG.

Art. 20 Abs. 1 lit. a DBG (Schweiz, Säule 3b)

Die Auszahlung einer rückkaufsfähigen Kapitalversicherung mit Einmalprämie ist einkommensteuerfrei, wenn sie der Vorsorge dient: Auszahlung nach Alter 60, Mindestlaufzeit fünf Jahre, Abschluss vor Alter 66. Fehlt der echte Risikoschutz (verkapptes Fondssparen), wird transparent besteuert. swissrights.ch, Art. 20 DBG.

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